Conférences

Conférence inaugurale
du programme de recherche 2018-2021

Les enjeux du Big Data pour l’assurance
15/01/2019
Sciences Po, Paris

Intervenants :
Maud Bailly, Chief Digital Officer AccorHotels,
ancienne conseillère du Premier Ministre

Gilles Babinet, Entrepreneur,
Vice-président du Conseil National du Numérique, Contributeur à l’Institut Montaigne

Avec la participation de :
Daniel Antoni, Directeur général de Thélem assurances
Pierre Arnal, Vice-président de Addactis Group
Eric Chenut, Vice-président de MGEN
Bertrand Labilloy, Directeur général de CCR

INSCRIPTION A LA CONFERENCE INAUGURALE


Colloque PARI 2017

Risque & statistiques : histoire, bilan, avenir
31/10/2017
Sciences Po, ancien Hôtel de Fleury

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Colloque PARI 2016 : Risque, responsabilité et décision

15/06/2016
Ministère des Finances, Paris

Après-midi : présentations

Régulation des risques
– Refondre la régulation de l’assurance : de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 (approche historique et sociologique)
– Solvabilité 2 est-elle risk based ?

Retrouvez la vidéo de ces présentations, chapitrée et enrichie pour y faciliter les recherches et la navigation.

Représentation et gestion des risques
– Les activités financières sont-elles des métiers de gestion des risques ?
– Pourquoi utilisons-nous des outils « faux » ?

Retrouvez la vidéo de ces présentations, chapitrée et enrichie pour y faciliter les recherches et la navigation.

Table ronde Risque, responsabilité et décision, réunissant :

  • André-Claude Lacoste, ancien Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
  • Eric Lombard, membre du Generali Group Management Committee, Directeur Général Generali France, Président du groupe EuropAssistance.
  • Pierre François, directeur de recherche au CNRS, Professeur à l’Ecole polytechnique, directeur du département de sociologie de Sciences Po,

Retrouvez la vidéo de la synthèse et de la table ronde, chapitrée et enrichie pour y faciliter les recherches et la navigation.

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Conférence Inaugurale

08/06/2015
Ministère des Finances, Paris

De Pygmalion à Frankenstein
(modélisation des risques financiers : pertinence et résilience)

« Un bon modèle, c’est un modèle qu’on ne recalibre pas dès qu’on a de nouvelles données »

La conférence-débat inaugurale, animée par Sylvestre Frezal, a réuni :

  • Nassim Nicholas Taleb, ancien trader, distinguished professor à la New York University et notamment auteur du Cygne noir,
  • et Jean-Philippe Bouchaud, médaille d’argent du CNRS, président-fondateur et directeur de la recherche de Capital Fund Management.

Au cours de cette conférence-débat, Nassim Taleb a notamment développé son concept de fragilité, expliqué pourquoi « il mieux vaut changer ses désirs que l’ordre du monde » et souligné l’importance du « skin in the game ».
Jean-Philippe Bouchaud, proposant un programme de recherche fondé sur les interactions entre les agents, a exposé pourquoi les modèles financiers devraient avoir des objectifs qualitatifs d’ouverture du champ des possibles et non une ambition de prévision quantitative.

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Vous pouvez retrouver la vidéo de l’événement :

Séminaires

Le séminaire de la chaire PARI a pour objectif de présenter des travaux consacrés au secteur de l’assurance, et plus précisément aux modalités d’appréhension et de régulation des risques qui y ont cours. Il s’intéresse aux recompositions du secteur et des pratiques qui s’y font jour depuis une vingtaine d’années, en concentrant son attention sur deux évolutions majeures : la transformation des modes d’appréhension du risque qui accompagne la mise en place de Solvabilité 2 depuis la fin des années 1990, et la mobilisation autour des big data depuis le début des années 2000. Comme la chaire, le séminaire est organisé autour de deux pôles disciplinaires : mathématiques et épistémologique d’une part, sociologique d’autre part.

Il est ouvert aux professionnels du secteur ainsi qu’aux académiques et d’accès libre.
Il se tient le deuxième mercredi de chaque mois, de 8h15 (accueil, début de la présentation à 8h30) à 10h.

Les séances se déroulent dans les locaux d’Actuaris, 13 Bd de la Madeleine, Paris Ier, et portent sur les thèmes suivants :

  • 10 mai 2017 : L’analyse économique, obstacle à la compréhension du risque systémique ? (Matthias Thiemann) En savoir plus

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  • 12 avril 2017 : Retour d’expérience sur Solvabilité 2… et pistes pour Solvabilité 3 ? (Sylvestre Frezal) En savoir plus

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  • 8 mars 2017 : L’actuaire à la croisée des chemins, suite (Carine Ollivier) En savoir plus
  • 8 février 2017 : Entre mesure et ignorance : le cas des risques en santé environnementale (Jean-Noël Jouzel) En savoir plus

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  • 11 janvier 2017 : L’actuaire à la croisée des chemins, première partie (Carine Ollivier) En savoir plus

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  • 14 décembre 2016 : L’invention de la fonction risque (Pierre François) En savoir plus

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  • 9 novembre 2016 : Les formations d’actuaire : une analyse sociologique (Olivier Pilmis) En savoir plus
  • 12 octobre 2016 : Contrats avec PB et procyclicité : inéluctabilité, avantages, inconvénients (Eléonore Haguet et David Mariuzza) En savoir plus

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  • 2 mars 2016 : de quoi Solvabilité 2 est-il le nom ? (Sylvestre Frezal) En savoir plus

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  • 3 février 2016 : Managing Risks With The Fairest Values (Anne van der Graaf) En savoir plus

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    • 2 décembre 2015 : La fabrique d’une tabula rasa : l’émergence de Solvency II (Pierre François) En savoir plus
    • Retrouvez la vidéo de la présentation : le début, et la suite.

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    • 4 novembre 2015 : L’amalgame tyrannique : re-penser le risque (Sylvestre Frezal) En savoir plus

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Interventions

Conférence débat : vers un actuariat artificiel ?

16/11/2018
Université de Strasbourg

Intelligence artificielle et gestion des risques
IA et application en assurance : où en sommes-nous ? Les limites éthiques et juridiques de l’IA. Apport et limites de l’IA dans la Gestion des risques.

Intervenants :
Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF
Laurence Barry, co-titulaire de la chaire PARI

Les Rencontres Mutualistes

12/11/2018
Palais des Congrès, Beaune

Mutualisation et segmentation : de nouveaux défis pour les mutuelles
La « datafication » remet-elle en cause le principe de mutualité ? Modifie-t-elle l’équilibre entre approche collective et/ou individuelle du financement de la couverture des risques et de leur prévention ?

Intervenants :
Cécile Paradis, Head of Pricing & Data, Actuaris
Laurence Barry, co-titulaire de la chaire PARI

Colloque Scor / Institut des actuaires,
Vers un actuariat artificiel ?

14/12/2017
Auditorium Scor, Paris

Les algorithmes au cœur de l’intelligence artificielle
Table ronde réunissant :
– Sylvestre Frezal (Fondateur et co-porteur, chaire PARI)
– Olivier Lopez (Professeur des universités, Université Pierre & Marie Curie)
– Guillaume Gorge (Directeur Technique IARD, AXA Particuliers/Professionnels)
– Eric Steffanello (Président & fondateur, Difenso)

Séminaire de la Commission Analyse des Risques, FFA

05/12/2017
Maison de la Recherche, Paris

Subjectiver pour décider

Sylvestre Frezal

Séminaire de la Commission Assurances de Personnes, FFA

22/09/2017
Paris

Quel schéma contractuel de retraite par capitalisation ?

José Bardaji & Sylvestre Frezal

Journées d’étude IARD

11/05/2017
Montpellier

De Solvabilité 2 à Solvabilité 3

Sylvestre Frezal

Quels outils pour valoriser les portefeuilles d’assurance ?

27/04/2017
Auditorium du Collège des ingénieurs, 215 Bd St-Germain, Paris 7ème.

Table ronde réunissant :
– Cristiano Borean, Membre du comité exécutif de Generali France, Directeur financier,
– Eric Emoré, Responsable pour l’Europe du métier d’assurance vie chez HSBC, DG de HSBCV,
– Sylvestre Frezal, Co-directeur de la Chaire PARI,
animée par Florence Picard, Présidente de la Commission Scientifique de l’IA

Séminaire du Laboratoire de Finance-Assurance

23/03/2017
CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistiques), Malakoff

Solvabilité 2 est-il risk based ?

Séminaire de l’IRA

31/01/2017
Institut du Risque et de l’Assurance, Université du Maine, Le Mans

 

1st Natixis Insurance Forum

16/01/2017
Hotel Westin, Paris

Solvabilité 2 : drivers et conséquences

Sylvestre Frezal, intervenant au sein de la table-ronde Régulation et innovation

Colloque Scor – Institut des actuaires, « Lois scientifiques et modèles mathématiques : de la physique à l’actuariat »

02/12/2016
Scor, 5 avenue Kléber, Paris XVIème

Modèles et normes prudentielles

Sylvestre Frezal, intervenant au sein de la session Gouvernance des modèles.

Les modèles, outils de raisonnement et de décision, peuvent être de deux natures : descriptive ou normative. Ces deux dimensions interagissent, se causent et se légitiment. La régulation prudentielle tente de les fusionner. Ceci passe par une évolution de l’arbitrage traditionnel entre complexité et simplicité. Nous discuterons de la nature et des raisons de cette mutation ainsi que ses enjeux en termes de gouvernance micro et macro.

Petit-déjeuner EPA

03/10/2016
Actuaris, 11/13, Bd de la Madeleine, Paris

Les enjeux stratégiques du big data

Sylvestre Frezal,
Participation à la table ronde Pourquoi faut-il de nouveaux managers Data Scientists pour les entreprises d’assurance ?

Rendez-vous Riviera

13/09/2016
Hyatt Regency hotel, Nice

de Solvabilité 2 à Solvabilité 3

Atelier réunissant :

  • Sylvestre Frezal (PARI),
  • Virak Nou (Actuaris).

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International Sociology Association Forum

13/07/2016
Vienna, Austria

Negotiating Risk

Anne van der Graaf

SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Conference

24/06/2016
Berkeley, CA, USA

Political Economy Conference

20/06/2016
Northwestern University, Chicago, USA

Summer School MaxPlanck Sciences Po

18/05/2016
Paris, France

Managing risks with the fairest value

Anne van der Graaf

Conférence interne Allianz France – Fondation du Risque

22/06/2016
Tour Allianz One, La Défense

Assurance et big data : justice et justesse ?

Sylvestre Frezal

16ème congrès des actuaires

17/06/2016
Paris

Pourquoi utilisons-nous des modèles faux ?

Atelier animé par :

  • Pierre François (PARI)
  • Sylvestre Frezal (PARI)
  • Virak Nou (Actuaris)

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Journées d’étude IARD

08/04/2016
Hôtel Alliance – Couvent des Minimes, Lille

Appétence au risque

Sylvestre Frezal

Club ERM, 3ème journée des actuaires experts ERM-CERA

17/03/2016
Auditorium FFSA, Paris

Comment repenser les indicateurs de risque dans les stratégies d’allocation d’actifs ?

Sylvestre Frezal

Petit-déjeuner de l’AFGAP

14/01/2016
Cercle National des Armées (M° Saint-Augustin), Paris

Analyse critique des méthodologies d’allocation stratégique d’actif fondées sur l’optimisation d’un couple risque/rendement, et proposition alternative.

Les thèmes suivants seront développés :

  • Les taux bas comme révélateurs des limites des outils stochastiques,
  • Le périmètre de pertinence conceptuelle et empirique des outils statistiques pour appréhender les phénomènes aléatoires, avec un focus particulier sur le couple risque/rendement et sa (non ?) pertinence opérationnelle pour un investisseur,
  • L’impact des outils stochastiques et statistiques sur la représentation que se fait l’investisseur de la situation à laquelle il est confronté, et sur la qualité de sa prise de décision.
  • Quelle méthodologie de prise de décision alternative en univers incertain ?

Petit-déjeuner animé avec Virak Nou (Actuaris).

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Colloque « Actuariat et Data Science »

26/11/2015
Auditorium Scor, Paris

Contributions actuarielles à un cadre déontologique et prudentiel compatible avec l’accès et l’utilisation des données :
Risque de démutualisation

Table ronde avec Romuald Elie (Université de Marne-la-Vallée), Sylvestre Frezal (Chaire PARI) et Olivier Lopez (ISUP-LSTA, UPMC).

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Rendez-vous Riviera

14/09/2015
Hyatt Regency hotel, Nice

Taux bas :
repenser nos outils d’allocation d’actifs ?

Atelier réunissant :

  • Sylvestre Frezal (PARI),
  • Virak Nou (Actuaris).

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Conférence alter égales

10/09/2015
Auditorium CNP Assurances, Paris

Big data et démutualisation

Atelier réunissant :

  • Anne-Charlotte Bongard (Actuaris),
  • Sylvestre Frezal (PARI).

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14ème Congrès des actuaires

15/06/2015
Hotel Mariott Rive Gauche, Paris

De la segmentation à la personnalisation du tarif :
les assureurs, l’actuaire, la société

Table ronde réunissant :

  • Anne-Charlotte Bongard (Actuaris),
  • Sylvestre Frezal (PARI),
  • Pierre Le Moine (Groupe Monceau),
  • et Hélène N’diaye (Generali France).

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