Conférences

Colloque PARI 2017

Risque & statistiques : histoire, bilan, avenir
31/10/2017, 18h-21h
Sciences Po, ancien Hôtel de Fleury (26-28 rue des Saints Pères, Paris 7ème)

Programme :
18h : Risque et statistiques – deux siècles d’histoire
18h30 : Quantifier pour gérer – retour d’expérience sur Solvabilité 2
19h : Faire évoluer la régulation – pourquoi, quoi et comment ?
19h30 : Echanges
20h : Cocktail

TELECHARGER LE SUPPORT DE PRESENTATION

Colloque PARI 2016 : Risque, responsabilité et décision

15/06/2016, à partir de 14h30
Ministère des Finances, Paris

Après-midi : présentations

14h30 : Régulation des risques
– Refondre la régulation de l’assurance : de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 (approche historique et sociologique)
– Solvabilité 2 est-elle risk based ?

Retrouvez la vidéo de ces présentations, chapitrée et enrichie pour y faciliter les recherches et la navigation.

16h15 : Représentation et gestion des risques
– Les activités financières sont-elles des métiers de gestion des risques ?
– Pourquoi utilisons-nous des outils « faux » ?

Retrouvez la vidéo de ces présentations, chapitrée et enrichie pour y faciliter les recherches et la navigation.

Soirée : échanges

18h : Table ronde Risque, responsabilité et décision, réunissant :

  • André-Claude Lacoste, ancien Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
  • Eric Lombard, membre du Generali Group Management Committee, Directeur Général Generali France, Président du groupe EuropAssistance.
  • Pierre François, directeur de recherche au CNRS, Professeur à l’Ecole polytechnique, directeur du département de sociologie de Sciences Po,

Retrouvez la vidéo de la synthèse et de la table ronde, chapitrée et enrichie pour y faciliter les recherches et la navigation.

19h30 : Cocktail de clôture

TELECHARGER LES SUPPORTS DES PRESENTATIONS

Conférence Inaugurale

08/06/2015, 18h
Ministère des Finances, Paris

De Pygmalion à Frankenstein
(modélisation des risques financiers : pertinence et résilience)

« Un bon modèle, c’est un modèle qu’on ne recalibre pas dès qu’on a de nouvelles données »

La conférence-débat inaugurale, animée par Sylvestre Frezal, a réuni :

  • Nassim Nicholas Taleb, ancien trader, distinguished professor à la New York University et notamment auteur du Cygne noir,
  • et Jean-Philippe Bouchaud, médaille d’argent du CNRS, président-fondateur et directeur de la recherche de Capital Fund Management.

Au cours de cette conférence-débat, Nassim Taleb a notamment développé son concept de fragilité, expliqué pourquoi « il mieux vaut changer ses désirs que l’ordre du monde » et souligné l’importance du « skin in the game ».
Jean-Philippe Bouchaud, proposant un programme de recherche fondé sur les interactions entre les agents, a exposé pourquoi les modèles financiers devraient avoir des objectifs qualitatifs d’ouverture du champ des possibles et non une ambition de prévision quantitative.

TELECHARGER LE SUPPORT DE LA CONFERENCE

Vous pouvez retrouver la vidéo de l’événement :

Séminaires

Le séminaire de la chaire PARI a pour objectif de présenter des travaux consacrés au secteur de l’assurance, et plus précisément aux modalités d’appréhension et de régulation des risques qui y ont cours. Il s’intéresse aux recompositions du secteur et des pratiques qui s’y font jour depuis une vingtaine d’années, en concentrant son attention sur deux évolutions majeures : la transformation des modes d’appréhension du risque qui accompagne la mise en place de Solvabilité 2 depuis la fin des années 1990, et la mobilisation autour des big data depuis le début des années 2000. Comme la chaire, le séminaire est organisé autour de deux pôles disciplinaires : mathématiques et épistémologique d’une part, sociologique d’autre part.

Il est ouvert aux professionnels du secteur ainsi qu’aux académiques et d’accès libre.
Il se tient le deuxième mercredi de chaque mois, de 8h15 (accueil, début de la présentation à 8h30) à 10h.

Les séances se déroulent dans les locaux d’Actuaris, 13 Bd de la Madeleine, Paris Ier, et portent sur les thèmes suivants :

  • 10 mai 2017 : L’analyse économique, obstacle à la compréhension du risque systémique ? (Matthias Thiemann) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 12 avril 2017 : Retour d’expérience sur Solvabilité 2… et pistes pour Solvabilité 3 ? (Sylvestre Frezal) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 8 mars 2017 : L’actuaire à la croisée des chemins, suite (Carine Ollivier) En savoir plus
  • 8 février 2017 : Entre mesure et ignorance : le cas des risques en santé environnementale (Jean-Noël Jouzel) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 11 janvier 2017 : L’actuaire à la croisée des chemins, première partie (Carine Ollivier) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 14 décembre 2016 : L’invention de la fonction risque (Pierre François) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 9 novembre 2016 : Les formations d’actuaire : une analyse sociologique (Olivier Pilmis) En savoir plus
  • 12 octobre 2016 : Contrats avec PB et procyclicité : inéluctabilité, avantages, inconvénients (Eléonore Haguet et David Mariuzza) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 2 mars 2016 : de quoi Solvabilité 2 est-il le nom ? (Sylvestre Frezal) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

  • 3 février 2016 : Managing Risks With The Fairest Values (Anne van der Graaf) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

    • 2 décembre 2015 : La fabrique d’une tabula rasa : l’émergence de Solvency II (Pierre François) En savoir plus
    • Retrouvez la vidéo de la présentation : le début, et la suite.

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

    • 4 novembre 2015 : L’amalgame tyrannique : re-penser le risque (Sylvestre Frezal) En savoir plus

TELECHARGER LE SUPPORT DU SEMINAIRE

Interventions

Les histoires de demain (TNP/Challenges)

08/02/2018
Pavillon Vendôme, Paris

Quand s’arrêtera l’escalade réglementaire ?
Table ronde réunissant :
– Delphine d’AMARZIT, DG délégué, Orange Bank
– Jacques BEYSSADE, directeur général adjoint, BPCE
– Michel BILGER, responsable régulation et supervision, Crédit Agricole
– Gilles BRIATTA, secrétaire général, Société Générale
– Carole DELORME d’ARMAILLE, directrice générale, OCBF
– Sonia FENDLER, directrice de la clientèle patrimoniale, Generali
– Sylvestre FREZAL, fondateur, Chaire PARI
– Marc IRUBETAGOYENA, head of group stress testing and financial synthesis, BNP Paribas
– Christophe IZART, DG Délégué, BPCE Vie et Prévoyance
animée par Vincent Beaufils (directeur de la rédaction de Challenges)

Colloque Scor / Institut des actuaires,
Vers un actuariat artificiel ?

14/12/2017
Auditorium Scor, Paris

Les algorithmes au cœur de l’intelligence artificielle
Table ronde réunissant :
– Sylvestre Frezal (Fondateur et co-porteur, chaire PARI)
– Olivier Lopez (Professeur des universités, Université Pierre & Marie Curie)
– Guillaume Gorge (Directeur Technique IARD, AXA Particuliers/Professionnels)
– Eric Steffanello (Président & fondateur, Difenso)

Séminaire de la Commission Analyse des Risques, FFA

05/12/2017
Maison de la Recherche, Paris

Subjectiver pour décider

Sylvestre Frezal

Séminaire de la Commission Assurances de Personnes, FFA

22/09/2017
Paris

Quel schéma contractuel de retraite par capitalisation ?

José Bardaji & Sylvestre Frezal

Journées d’étude IARD

11/05/2017
Montpellier

De Solvabilité 2 à Solvabilité 3

Sylvestre Frezal

Quels outils pour valoriser les portefeuilles d’assurance ?

27/04/2017
Auditorium du Collège des ingénieurs, 215 Bd St-Germain, Paris 7ème.

Table ronde réunissant :
– Cristiano Borean, Membre du comité exécutif de Generali France, Directeur financier,
– Eric Emoré, Responsable pour l’Europe du métier d’assurance vie chez HSBC, DG de HSBCV,
– Sylvestre Frezal, Co-directeur de la Chaire PARI,
animée par Florence Picard, Présidente de la Commission Scientifique de l’IA

Séminaire du Laboratoire de Finance-Assurance

23/03/2017
CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistiques), Malakoff

Solvabilité 2 est-il risk based ?

Séminaire de l’IRA

31/01/2017
Institut du Risque et de l’Assurance, Université du Maine, Le Mans

1st Natixis Insurance Forum

16/01/2017
Hotel Westin, Paris

Solvabilité 2 : drivers et conséquences

Sylvestre Frezal, intervenant au sein de la table-ronde Régulation et innovation

Colloque Scor – Institut des actuaires, « Lois scientifiques et modèles mathématiques : de la physique à l’actuariat »

02/12/2016
Scor, 5 avenue Kléber, Paris XVIème

Modèles et normes prudentielles

Sylvestre Frezal, intervenant au sein de la session Gouvernance des modèles.

Les modèles, outils de raisonnement et de décision, peuvent être de deux natures : descriptive ou normative. Ces deux dimensions interagissent, se causent et se légitiment. La régulation prudentielle tente de les fusionner. Ceci passe par une évolution de l’arbitrage traditionnel entre complexité et simplicité. Nous discuterons de la nature et des raisons de cette mutation ainsi que ses enjeux en termes de gouvernance micro et macro.

Petit-déjeuner EPA

03/10/2016
Actuaris, 11/13, Bd de la Madeleine, Paris

Les enjeux stratégiques du big data

Sylvestre Frezal,
Participation à la table ronde Pourquoi faut-il de nouveaux managers Data Scientists pour les entreprises d’assurance ?

Rendez-vous Riviera

13/09/2016
Hyatt Regency hotel, Nice

de Solvabilité 2 à Solvabilité 3

Atelier réunissant :

  • Sylvestre Frezal (PARI),
  • Virak Nou (Actuaris).

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’INTERVENTION PARI

International Sociology Association Forum

13/07/2016
Vienna, Austria

Negotiating Risk

Anne van der Graaf

SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Conference

24/06/2016
Berkeley, CA, USA

Political Economy Conference

20/06/2016
Northwestern University, Chicago, USA

Summer School MaxPlanck Sciences Po

18/05/2016
Paris, France

Managing risks with the fairest value

Anne van der Graaf

Conférence interne Allianz France – Fondation du Risque

22/06/2016
Tour Allianz One, La Défense

Assurance et big data : justice et justesse ?

Sylvestre Frezal

16ème congrès des actuaires

17/06/2016
Paris

Pourquoi utilisons-nous des modèles faux ?

Atelier animé par :

  • Pierre François (PARI)
  • Sylvestre Frezal (PARI)
  • Virak Nou (Actuaris)

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’INTERVENTION PARI

Journées d’étude IARD

08/04/2016
Hôtel Alliance – Couvent des Minimes, Lille

Appétence au risque

Sylvestre Frezal

Club ERM, 3ème journée des actuaires experts ERM-CERA

17/03/2016
Auditorium FFSA, Paris

Comment repenser les indicateurs de risque dans les stratégies d’allocation d’actifs ?

Sylvestre Frezal

Petit-déjeuner de l’AFGAP

14/01/2016
Cercle National des Armées (M° Saint-Augustin), Paris

Analyse critique des méthodologies d’allocation stratégique d’actif fondées sur l’optimisation d’un couple risque/rendement, et proposition alternative.

Les thèmes suivants seront développés :

  • Les taux bas comme révélateurs des limites des outils stochastiques,
  • Le périmètre de pertinence conceptuelle et empirique des outils statistiques pour appréhender les phénomènes aléatoires, avec un focus particulier sur le couple risque/rendement et sa (non ?) pertinence opérationnelle pour un investisseur,
  • L’impact des outils stochastiques et statistiques sur la représentation que se fait l’investisseur de la situation à laquelle il est confronté, et sur la qualité de sa prise de décision.
  • Quelle méthodologie de prise de décision alternative en univers incertain ?

Petit-déjeuner animé avec Virak Nou (Actuaris).

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’INTERVENTION PARI

Colloque « Actuariat et Data Science »

26/11/2015
Auditorium Scor, Paris

Contributions actuarielles à un cadre déontologique et prudentiel compatible avec l’accès et l’utilisation des données :
Risque de démutualisation

Table ronde avec Romuald Elie (Université de Marne-la-Vallée), Sylvestre Frezal (Chaire PARI) et Olivier Lopez (ISUP-LSTA, UPMC).

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’INTERVENTION PARI

Rendez-vous Riviera

14/09/2015
Hyatt Regency hotel, Nice

Taux bas :
repenser nos outils d’allocation d’actifs ?

Atelier réunissant :

  • Sylvestre Frezal (PARI),
  • Virak Nou (Actuaris).

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’ATELIER

Conférence alter égales

10/09/2015
Auditorium CNP Assurances, Paris

Big data et démutualisation

Atelier réunissant :

  • Anne-Charlotte Bongard (Actuaris),
  • Sylvestre Frezal (PARI).

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’ATELIER

14ème Congrès des actuaires

15/06/2015
Hotel Mariott Rive Gauche, Paris

De la segmentation à la personnalisation du tarif :
les assureurs, l’actuaire, la société

Table ronde réunissant :

  • Anne-Charlotte Bongard (Actuaris),
  • Sylvestre Frezal (PARI),
  • Pierre Le Moine (Groupe Monceau),
  • et Hélène N’diaye (Generali France).

TELECHARGER LE SUPPORT DE L’ATELIER