Mardi 22 septembre 2026, 18h à 19h30 / en ligne sur Zoom
Entre mutualisation complète et tarification individualisée, comment mesurer le degré de démutualisation d’un portefeuille d’assurance ?
Nous proposons une échelle relative à un benchmark de risque, fondée sur deux mesures complémentaires : l’une au niveau individuel, l’autre au niveau des distributions de primes via la distance de Wasserstein. Leur écart permet d’identifier les situations où la différenciation des primes est correcte en moyenne, mais mal allouée entre assurés. En norme L1, l’indice s’interprète directement comme la fraction du volume de transferts supprimée par rapport à une tarification totalement mutualisée.
La présentation est basée sur un article récent, avec Laurence Barry.
Arthur Charpentier
Université du quebec à montreal
Arthur Charpentier, ENSAE, PhD en mathématiques appliquées et membre de l’Institut des Actuaires est professeur à l’Université du Québec à Montréal, après avoir enseigné à l’Université de Rennes, l’ENSAE et l’École Polytechnique. Il a participé au lancement de la formation Data Science pour l’Actuariat de l’Institut des Actuaires. Ses recherches portent sur la modélisation actuarielle des risques, sur les liens entre données et modèles. Il est auteur de nombreux articles académiques, tant en économie qu’en mathématiques. Son dernier livre, « la société au prix du risque » est en open review jusqu’en décembre (https://freakonometrics.hypotheses.org/91093)